各會(huì)員、基金管理公司、債券交易參與人、行情服務(wù)商、結(jié)算參與機(jī)構(gòu)及相關(guān)單位：

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整<深圳證券交易所債券交易規(guī)則>及相關(guān)配套指引施行時(shí)間的通知》（深證上〔2022〕385號(hào)），《深圳證券交易所債券交易規(guī)則》將于2022年5月16日起施行。為確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）聯(lián)合中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”）深圳分公司定于2022年5月14日組織業(yè)務(wù)通關(guān)測(cè)試，測(cè)試完成后深市債券交易規(guī)則施行相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)正式上線啟用。

現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、業(yè)務(wù)相關(guān)生產(chǎn)安排

1、《深圳證券交易所債券交易規(guī)則》自2022年5月16日起施行，但《<深圳證券交易所債券交易規(guī)則>暫緩實(shí)施條文》列舉的條款除外，除外條款的具體施行時(shí)間另行通知。

2、部分固收產(chǎn)品的計(jì)價(jià)方式自2022年5月16日起調(diào)整為“凈價(jià)交易、全價(jià)結(jié)算”，相關(guān)證券的 2022年5月16日開盤參考價(jià)將做對(duì)應(yīng)調(diào)整，詳見(jiàn)深交所在2022年4月21日通過(guò)固收專區(qū)和會(huì)員專區(qū)發(fā)布的《關(guān)于深市固收產(chǎn)品計(jì)價(jià)方式調(diào)整的更新提示通知》。

自2022年5月13日起，中國(guó)結(jié)算深圳分公司于每個(gè)交易日日終發(fā)布采用凈價(jià)價(jià)格進(jìn)行申報(bào)的固收產(chǎn)品次一交易日適用應(yīng)計(jì)利息。

自2022年5月16日起，深交所于每個(gè)交易日開市前通過(guò)交易系統(tǒng)發(fā)布每只固收產(chǎn)品的計(jì)價(jià)方式以及采用凈價(jià)價(jià)格進(jìn)行申報(bào)的固收產(chǎn)品當(dāng)日適用應(yīng)計(jì)利息。

3、深交所、中國(guó)結(jié)算于2022年4月22日發(fā)布的《深圳證券交易所 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 關(guān)于完善為上市期間特定債券提供轉(zhuǎn)讓結(jié)算服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《深圳證券交易所 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 關(guān)于完善為掛牌期間特定債券提供轉(zhuǎn)讓結(jié)算服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》自2022年5月16日起施行。

二、技術(shù)相關(guān)生產(chǎn)安排

（一）靜態(tài)交易參考信息文件交換接口變更

自2022年5月13日晚間下發(fā)交易參考信息文件起，深市債券交易規(guī)則施行相關(guān)的文件交換接口正式啟用，即《深圳證券交易所數(shù)據(jù)文件交換接口規(guī)范》Ver1.27、Ver1.31版本調(diào)整的數(shù)據(jù)接口相關(guān)變更正式啟用（不包括債券借貸收盤行情文件）。

（二）交易數(shù)據(jù)接口變更

自2022年5月16日起，深市債券交易規(guī)則施行相關(guān)的交易數(shù)據(jù)接口正式啟用，即《深圳證券交易所Binary交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》Ver1.19、Ver1.23版本和《深圳證券交易所STEP交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》Ver1.19、Ver1.20、Ver1.23版本調(diào)整的數(shù)據(jù)接口相關(guān)變更正式啟用。

（三）行情數(shù)據(jù)接口變更

自2022年5月16日起，深市債券交易規(guī)則施行相關(guān)的行情數(shù)據(jù)接口正式啟用，即《深圳證券交易所Binary行情數(shù)據(jù)接口規(guī)范》和《深圳證券交易所STEP行情數(shù)據(jù)接口規(guī)范》Ver1.09、Ver1.11版本調(diào)整的數(shù)據(jù)接口相關(guān)變更正式啟用。

（四）結(jié)算數(shù)據(jù)接口變更

自2022年5月16日起，深市債券交易規(guī)則施行相關(guān)的結(jié)算數(shù)據(jù)接口正式啟用，主要包括下述內(nèi)容：

1、將現(xiàn)有資產(chǎn)支持證券細(xì)分為優(yōu)先級(jí)、次優(yōu)級(jí)、次級(jí)三個(gè)子類（證券類別不變），證券子類將填寫于SJSMXn.DBF、SJSJG.DBF中對(duì)應(yīng)的證券子類字段。證券代碼與證券類別、證券子類的對(duì)應(yīng)關(guān)系，見(jiàn)每個(gè)交易日日終發(fā)送的SJSGB.DBF中GBLB=‘ZQ’相關(guān)記錄。

2、債券現(xiàn)券交易的匹配成交、協(xié)商成交、點(diǎn)擊成交、詢價(jià)成交、競(jìng)買成交，結(jié)算業(yè)務(wù)類別編碼沿用現(xiàn)有普通交易的業(yè)務(wù)類別編碼（其中采用擔(dān)保交收模式的債券現(xiàn)券交易，業(yè)務(wù)類別編碼為JY00；采用非擔(dān)保交收模式的債券現(xiàn)券交易，業(yè)務(wù)類別編碼為JY01），仍使用現(xiàn)有接口發(fā)送。在SJSMXn.DBF、SJSJG.DBF中，債券現(xiàn)券交易相關(guān)記錄的“交易方式”字段值為13（指“固定收益交易平臺(tái)”）。

3、遷移到固定收益交易平臺(tái)的其他債券業(yè)務(wù)（債券分銷、債券通用質(zhì)押式回購(gòu)、債券質(zhì)押式三方回購(gòu)、信用保護(hù)合約等）的結(jié)算業(yè)務(wù)類別編碼保持不變，仍使用現(xiàn)有接口發(fā)送。在SJSMXn.DBF、SJSJG.DBF中，相關(guān)記錄對(duì)應(yīng)的“交易方式”字段值調(diào)整為13（指“固定收益交易平臺(tái)”）。

4、因債券現(xiàn)券交易時(shí)間延長(zhǎng)至15:30，為了盡早發(fā)送交易預(yù)清算數(shù)據(jù)，第3批預(yù)清算數(shù)據(jù)SJSQS0.DBF的QSJFXJ字段值不包含所有品種的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金，最終清算數(shù)據(jù)以日終的資金清算匯總數(shù)據(jù)為準(zhǔn)（SJSQS.DBF的QSJFXJ字段包含結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金）。

三、市場(chǎng)參與人相關(guān)技術(shù)要求

（一）相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)上線

為滿足深交所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司上述業(yè)務(wù)、技術(shù)的生產(chǎn)安排，各市場(chǎng)參與人應(yīng)安排深市債券交易規(guī)則施行相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)在2022年5月14日通關(guān)測(cè)試完成后正式上線啟用，做好使用交易終端報(bào)單并按正常業(yè)務(wù)流程完成清算交收的應(yīng)急準(zhǔn)備。

1、      參與非匹配類交易業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，應(yīng)在2022年5月13日及之前完成賬戶信息報(bào)備。賬戶信息報(bào)備應(yīng)使用會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)數(shù)字證書登錄http://biz.szse.cn/fic/，在主菜單中選擇“交易商報(bào)備”。在生產(chǎn)環(huán)境17:00前進(jìn)行報(bào)備的，報(bào)備信息于次一交易日生效。

2、      使用交易終端參與交易的機(jī)構(gòu)，應(yīng)在2022年5月13日及之前完成交易單元、交易主體及證券賬戶的權(quán)限配置工作，并在2022年5月16日7:00后通過(guò)交易終端固收專區(qū)重新分配除債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)及回售轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)以外的其他固收業(yè)務(wù)權(quán)限，交易員方可通過(guò)交易終端進(jìn)行債券現(xiàn)券交易、債券通用質(zhì)押式回購(gòu)交易及質(zhì)押解押等業(yè)務(wù)的委托申報(bào)、行情查詢、成交查詢及數(shù)據(jù)下載。

3、      使用Binary協(xié)議的用戶，交易網(wǎng)關(guān)和行情網(wǎng)關(guān)的應(yīng)用程序及Binary接口通信版本號(hào)均無(wú)需升級(jí)。

4、      使用STEP協(xié)議的用戶，為了支持債券現(xiàn)券交易業(yè)務(wù)，STEP交易接口的通信版本號(hào)須升級(jí)到1.11，STEP行情接口的通信版本號(hào)須升級(jí)到1.11。交易網(wǎng)關(guān)的應(yīng)用程序需使用20211101及以上版本(下載地址：https://biz.sscc.com/download.html)，行情網(wǎng)關(guān)的應(yīng)用程序無(wú)需升級(jí)。

STEP接口通信版本號(hào)修改方法如下：

a) 將交易網(wǎng)關(guān)登陸消息中的DefaultCstmApplVerID修改為STEP1.20_SZ_1.11；

b) 將行情網(wǎng)關(guān)登陸消息中的DefaultCstmApplVerID修改為STEP1.20_SZ_1.11；

c) 對(duì)于DefaultCstmApplVerID的具體修改方法，請(qǐng)聯(lián)系各自的軟件供應(yīng)商。

（二）安全生產(chǎn)保障

1、      做好人力組織，完善應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)運(yùn)維保障和技術(shù)支持服務(wù)。

2、      如業(yè)務(wù)運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)行發(fā)現(xiàn)異常或問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系深交所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司，以便協(xié)同應(yīng)急。

四、通關(guān)測(cè)試安排

所有深市參與人務(wù)必參加深市債券交易規(guī)則施行2022年5月14日通關(guān)測(cè)試，本次測(cè)試模擬深市債券交易規(guī)則施行首日業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

1、測(cè)試時(shí)間為2022年5月14日（星期六）8:30至17:00，測(cè)試期間深市證券交易系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)模擬1個(gè)業(yè)務(wù)日的交易、結(jié)算（即模擬T日2022年5月14日），港股通證券模擬半日市交易和1個(gè)結(jié)算日的結(jié)算（即模擬T日2022年5月14日）。

本次測(cè)試以2022年5月13日（星期五）深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數(shù)據(jù)作為交易的起始數(shù)據(jù)。

2、本次測(cè)試包括交易系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、D-COM系統(tǒng)（不包括資金劃撥業(yè)務(wù)）。

3、本次測(cè)試模擬2022年5月16日交易、結(jié)算等全業(yè)務(wù)鏈條的業(yè)務(wù)運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)行。重點(diǎn)測(cè)試內(nèi)容為債券現(xiàn)券交易、債券通用質(zhì)押式回購(gòu)交易及質(zhì)押解押、債券質(zhì)押式三方回購(gòu)、信用保護(hù)合約等業(yè)務(wù)的委托申報(bào)、成交回報(bào)、行情接收與展示、清算交收等業(yè)務(wù)處理過(guò)程。未涉及深市債券交易規(guī)則施行相關(guān)業(yè)務(wù)的行業(yè)機(jī)構(gòu)（如期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)），應(yīng)驗(yàn)證自身現(xiàn)有業(yè)務(wù)和技術(shù)系統(tǒng)的正確運(yùn)行。

4、應(yīng)使用與2022年5月16日生產(chǎn)相同的軟硬件環(huán)境開展測(cè)試。請(qǐng)各參測(cè)單位認(rèn)真組織，按照《深市債券交易規(guī)則施行2022年5月14日通關(guān)測(cè)試方案》等相關(guān)技術(shù)文檔做好準(zhǔn)備，落實(shí)專人負(fù)責(zé)本次測(cè)試工作。

5、各參測(cè)單位測(cè)試前務(wù)必做好線上系統(tǒng)和數(shù)據(jù)環(huán)境的備份工作，測(cè)試完成后做好線上系統(tǒng)的變更稽核和數(shù)據(jù)環(huán)境的恢復(fù)工作，確保下一交易日（2022年5月16日）生產(chǎn)系統(tǒng)的正確運(yùn)行。

6、各市場(chǎng)參與人應(yīng)在2022年5月14日18:00之前提交測(cè)試反饋表（見(jiàn)測(cè)試方案之附件）。

會(huì)員單位、基金管理公司、債券交易參與人、期貨公司等交易參與者，請(qǐng)登錄深交所“會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)”首頁(yè)底部“友情鏈接―在線調(diào)查表”欄目填寫并提交反饋表（填報(bào)內(nèi)容支持更新）；行情服務(wù)商、結(jié)算參與機(jī)構(gòu)、托管行等無(wú)法登錄會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)的參測(cè)單位,請(qǐng)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)地址https://survey.szse.cn/v/tech填寫反饋表（填報(bào)內(nèi)容不支持更新，多次提交以最后一次為準(zhǔn)）。

登錄深交所“會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)”需使用專用電子認(rèn)證證書（Ekey），具體方法可詢問(wèn)各自單位負(fù)責(zé)每月技術(shù)月報(bào)的填報(bào)人員或負(fù)責(zé)會(huì)籍席位業(yè)務(wù)的人員。

7、本次測(cè)試的所有數(shù)據(jù)僅為模擬測(cè)試數(shù)據(jù)，與實(shí)際業(yè)務(wù)無(wú)任何關(guān)系，不能作為生產(chǎn)環(huán)境任何交易、非交易、賬戶等業(yè)務(wù)的依據(jù)。請(qǐng)各會(huì)員及相關(guān)單位做好向投資者的宣傳提示工作。

五、聯(lián)系方式

技術(shù)聯(lián)系電話：

深圳證券交易所：0755-82083510

中國(guó)結(jié)算深圳分公司：0755-88666429

深圳證券通信有限公司：0755-83182222

深圳證券信息有限公司：0755-83990296

業(yè)務(wù)咨詢電話：

深圳證券交易所：0755-88668590

中國(guó)結(jié)算深圳分公司：0755-21899255

聯(lián)絡(luò)QQ群：

深市債券交易規(guī)則培訓(xùn)群：657987756

請(qǐng)各深市參與人高度重視，精心組織，協(xié)同深交所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司做好深市債券交易規(guī)則施行相關(guān)工作，確保自身技術(shù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)安全平穩(wěn)。如有問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)與深交所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司聯(lián)系。

附件：1.深市債券交易規(guī)則施行2022年5月14日通關(guān)測(cè)試方案.docx

      2.關(guān)于開展深市港股通按金優(yōu)化項(xiàng)目2022年5月14日全網(wǎng)測(cè)試的通知.docx

深圳證券交易所

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

2022年5月9日